Análisis del poder explicativo de los modelos de riesgo de crédito / (Registro nro. 207584)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 02210nam a2200289Ia 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 8329
008 - LONGITUD FIJA
campo de control de longitud fija 151110s2013 sp 00 0 spa d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
ISBN 9788486116828
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen PUCESD
Lengua de catalogación Español
Normas de descripción rda
100 1# - AUTOR PERSONAL
nombre Trujillo Ponce, Antonio
245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO
título Análisis del poder explicativo de los modelos de riesgo de crédito /
Mención de responsabilidad, etc. Antonio Trujillo Ponce, Reyes Samaniego Medina, Clara Cardone Riportella
250 ## - EDICIÓN
edición 1° Ed.
264 #1 - PIE DE IMPRENTA
lugar (ciudad) España :
editorial Universidad de Cantabria ,
fecha 2013
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 34 páginas ;
Dimensiones 24 cm.
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido texto
337 ## - MEDIACIÓN
Nombre/término del tipo de medio no mediado
338 ## - PORTADOR
Nombre/término del tipo de soporte volumen
490 0# - SERIE
Serie Cuadernos de investigacion UCEIF
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Factura Papiros
505 0# - NOTA DE CONTENIDO
Nota de contenido La literatura financiera señala la existencia de dos enfoques cuando se trata de construir modelos que ayuden al inversor o prestamista a evaluar el riesgo de credito del deudor. Mientras el primero de los enfoques toma como base de su analisis ratios elaborados a partir de los estados financieros de las empresas (modelos contables), el segundo descansa sobre informacion del mercado de capitales donde los prestatarios negocian sus acciones (modelos de mercado). En este sentido, el objetivo del presente trabajo de investigacion es analizar, sobre una muestra de empresas europeas que componen el indice EuroFirst 100, y utilizando un horizonte temporal amplio (2002-2009), que incluye tanto periodos de alto crecimiento como de inestabilidad economica, las posibles diferencias en el poder explicativo de ambos tipos de enfoques. Los resultados del trabajo ponen de manifiesto que la diferencia entre los modelos de riesgo de credito de caracter contable y aquellos que emplean como input datos extraidos del mercado de capitales es insignificante, y sugieren que un modelo agregado, que combine ambos tipos de variables, es la mejor opcion para explicar el riesgo de credito. Se concluye, por tanto, que datos contables y de mercado deben verse como complementarios mas que como sustitutos.
526 ## - Nota de Programa de Estudio
Nombre del programa Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría
590 ## - NOTA LOCAL (RLIN)
Nota local MM
082 04 - CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Clasificación 658.15
Clave de autor T769 2013
090 ## - CLASIFICACIÓN LOCAL
clasificación Planta Baja
650 04 - MATERIA GENERAL
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial GERENCIA FINANCIERA
942 00 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL KOHA
Préstamos Koha (prestado), todas las copias 0
Tipo de ítem koha Libro
Existencias
Ocultar en el OPAC Perdido Dañado No circula Colección Sede propietaria Localización actual Ubicación Adquirido Signatura topográfica Código de barras Visto por última vez Ejemplar Tipo de ítem
No oculto       Col General Sede Santo Domingo Sede Santo Domingo Sala general 11/10/2015 658.15 T769 2013 SDO023334 03/08/2022 Ej.3 Libro
No oculto       Col General Sede Santo Domingo Sede Santo Domingo Sala general 11/10/2015 658.15 T769 2013 SDO023332 03/08/2022 Ej.1 Libro
No oculto       Col General Sede Santo Domingo Sede Santo Domingo Sala general 11/10/2015 658.15 T769 2013 SDO023333 03/08/2022 Ej.2 Libro
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