Econometría / Damodar N. Gujarati; Dawn C. Porter.

Factura Papiros

Introducción -1.- Modelos de regresión uniecuacionales: Naturaleza del análisis de regresión - Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas - Modelo de regresión con dos variables: problemas de estimación - Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) - Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis - Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables - Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación - Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia - Modelos de regresión con variables dicótomas 2.- Flexibilización de los supuestos del modelo clásico : Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas? - Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? - Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados ? - Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico 3.- Temas de econometría :- Modelos de regresión no lineales - Modelo de regresión de respuesta cualitativa - Modelos de regresión con datos de panel - Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos 4.- Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo : - Modelos de ecuaciones simultáneas - El problema de la identificación - Métodos de ecuaciones simultáneas - Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos - Econometría de series de tiempo: pronósticos

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