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Financial Engineering with Copulas Explained / Jan-Frederik Mai; Matthias Scherer
Series Financial Engineering ExplainedEditor: Estados Unidos de América : MacMillan , 2014Edición: 1° EdDescripción: 150 páginas ; 24 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9781137346308
- 332 M28 2014
Contenidos:
1.-What are copulas? 2.-Which rules for Handling copulas Do I Need? 3.-How to measure dependence? 4.-What are popular families of copulas? 5.-How to simulate multivariate Distributions? 6.-How to estimate parameters of a multivariate Model 7.-How to deal with uncertainty concerning dependence? 8.-How to construct a portfolio-default model?
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
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Libro
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Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 332 M28 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SDO023126 | |||
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Libro
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Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 332 M28 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | SDO023127 | |||
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Libro
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Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 332 M28 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | SDO023128 |
Total de reservas: 0
1.-What are copulas? 2.-Which rules for Handling copulas Do I Need? 3.-How to measure dependence? 4.-What are popular families of copulas? 5.-How to simulate multivariate Distributions? 6.-How to estimate parameters of a multivariate Model 7.-How to deal with uncertainty concerning dependence? 8.-How to construct a portfolio-default model?
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