Ingeniería financiera / Salih Neftci
Productor: México, D.F., México: McGraw Hill Interamericana, 2008Edición: 1Descripción: 402 páginas : ilustraciones ; 23 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9789701066294
- 658.15 N383i
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
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Incluye referencias bibliográficas (p. 541-544) e índice.
1. Introducción.-- 2. Una revisión de los mercados, de los jugadores, y de los convencionalismos.-- 3. Ingeniería del flujo de efectivo y los contratos forward.-- 4. Ingeniería de instrumentos derivativos sencillos de tasas de interés.-- 5. Introducción a la ingeniería de swaps.-- 6. Estrategias del mercado de reporteros (pactos de recompra) en la ingeniería financiera.-- 7. Métodos de replicación dinámica e instrumentos sintéticos.-- 8. Mecánica de las opciones.-- 9. Ingeniería de las posiciones de convexidad.-- 10. Ingeniería de las opciones con aplicaciones.-- 11. Herramientas de valuación en la ingeniería financiera.-- 12. Algunas aplicaciones del teorema fundamental.-- 13. Un marco conceptual para la ingeniería de los instrumentos de renta fija.-- 14. Herramientas para la ingeniería de la vitalidad, los swaps de volatilidad y la negociación de la volatilidad.-- 15. Efectos de sonrisa en la ingeniería financiera.-- 16. ÅCómo cambian los derivados de crédito a la ingeniería financiera?.-- 17. Ingeniería de los instrumentos de capital accionario: valuación y replicación.-- 18. Una aplicación de importancia: swaptions e hipotecas.
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