000			01879nam a2200229Ia 4500
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008			121227s2008 mx 000 0 spa d
020			_a9789701066294
082	0	4	_a658.15 _bN383i
100			_qNeftci, Salih
245	1	0	_aIngeniería financiera / Salih Neftci
250			_a1
264		0	_aMéxico, D.F., México: _bMcGraw Hill Interamericana, _c2008
300			_a402 páginas : _bilustraciones ; _c23 cm.
336			_atxt
337			_an
338			_anc
504			_aIncluye referencias bibliográficas (p. 541-544) e índice.
505	0		_a1. Introducción.-- 2. Una revisión de los mercados, de los jugadores, y de los convencionalismos.-- 3. Ingeniería del flujo de efectivo y los contratos forward.-- 4. Ingeniería de instrumentos derivativos sencillos de tasas de interés.-- 5. Introducción a la ingeniería de swaps.-- 6. Estrategias del mercado de reporteros (pactos de recompra) en la ingeniería financiera.-- 7. Métodos de replicación dinámica e instrumentos sintéticos.-- 8. Mecánica de las opciones.-- 9. Ingeniería de las posiciones de convexidad.-- 10. Ingeniería de las opciones con aplicaciones.-- 11. Herramientas de valuación en la ingeniería financiera.-- 12. Algunas aplicaciones del teorema fundamental.-- 13. Un marco conceptual para la ingeniería de los instrumentos de renta fija.-- 14. Herramientas para la ingeniería de la vitalidad, los swaps de volatilidad y la negociación de la volatilidad.-- 15. Efectos de sonrisa en la ingeniería financiera.-- 16. ÅCómo cambian los derivados de crédito a la ingeniería financiera?.-- 17. Ingeniería de los instrumentos de capital accionario: valuación y replicación.-- 18. Una aplicación de importancia: swaptions e hipotecas.
650	1	4	_aINGENIERÍA FINANCIERA. FINANZAS. ACTIVOS FINANCIEROS.
942	0	0	_00 _cBK
999			_c211484 _d211484