000 | 01764nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200129s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789588844206 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 | _a330.01519/ M617/ 04.4.087(c) |
100 | 1 | _aMeza Carvajalino, Carlos Arturo | |
245 | 0 | _aEconometría fundamental | |
250 | _aUniversidad de la Salle | ||
264 |
_aColombia , _c2014 |
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300 |
_a290 : _b _bilustraciones. ; _c |
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336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aParte Uno. Fundamentos del modelo de regresión lineal --Capítulo I:Introducción a los conceptos básicos --Parte Dos. Supuestos Expost del modelo clásico de regresión lineal --Capítulo II:No multicolinealidad --Capítulo III. Homocedasticidad --Capítulo IV. No autocorrelación --Capítulo V. Espacificación de modelos econométricos y pruebas de escogencia --Parte tres. Estimulación de modelos de ecuaciones simultáneas --Capítulo VI. Modelos de Ecuaciones simultáneas --Parte Cuartro. Estimulación de modelos dinámicos --Capítulo VII. Series de tiempo univariadas --Capítulo VIII:Modelo de vectores Autorregresivos Var .... Capítulo IX:Modelos de series de tiempo autorregresivo y rezagos distribuidos --Parte Cinco. Estimulación de modelos no lineales --Capítulo X:Modelos no lineales --Parte Seis. Modelos con variables Binarias --Capítulo XI. Estación de modelos con variables Binarias -- Capítulo XII:Modelos de regresión con variable endógena binarias --Parte Siete. Modelos con datos de Panel --Capítulo XIII:Modelos para datos de panel. | ||
650 | 0 | 4 | _aECONOMETRÍA. |
856 | 4 | 1 | _uhttp://www.librosyeditores.com/tiendalemoine/4245-thickbox_default/ecometria-fundamental-segunda-edicion-.jpg |
999 |
_c257076 _d257076 |
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942 | 0 | 0 | _00 |